의견: 7*24시간 나스닥 계약 가격은 진정한 가격 발견이 아닌 레버리지와 청산 메커니즘에 의해 결정됩니다.

Markos Mom은 7*24시간 나스닥 계약은 진정한 지수가 아니며, 그 가격은 기초 기업, 옵션 또는 지정학적 이벤트에 대한 새로운 정보가 아니라 포지션, 레버리지, 펀딩 비율 및 청산 메커니즘에 의해 거의 전적으로 결정된다고 X 플랫폼에 게시했습니다. 실제 시장이 마감되면 ETF 차익거래, 옵션 시장, 현금 주식 흐름이 존재하지 않습니다. 가격, 청산 엔진, 트레이더의 개장 예측만 있을 뿐입니다. 더 이상 가격 발견이 아니라 스트레스 테스트에 불과하다고 그는 지적했습니다. 조용한 주말에 갑자기 4% 급락했다가 거의 즉각적으로 이전 범위로 회복하는 것이 바로 이 때문입니다. 이러한 갑작스러운 변동성은 되돌림을 의미하는 것이 아니라 기준 시장이 다시 열리고 시장이 다시 고정될 때까지 카운트다운이 진행 중이기 때문입니다. 이러한 차이로 인해 상품이 때때로 갑작스럽고 극적인 방향 전환을 경험하는 이유가 설명됩니다. 낮은 변동성은 레버리지를 부추기고, 레버리지 집계가 중단되고, 연료 청산이 중단되며, 청산은 일시적으로 큰 변동성을 유발합니다. 상품의 주말 변동성 범위는 로직이나 공정가치에 의해 제한되는 것이 아니라 대차 대조표와 마진에 의해 제한됩니다. 대부분의 사람들에게 이 상품은 확실한 수렴 미래 이벤트와 매우 불확실한 경로를 가진 동전 던지기 도박과 같습니다.