전략 테스트 01 ｜ OKX와 아이코인 연구소: 고정 투자 전략

OKX는 실제 데이터 측정 및 전략 특성과 같은 핵심 차원을 분석하여 사용자가 다양한 전략을 더 잘 이해하고 학습하고 맹목적으로 사용하지 않도록 돕기 위해 고품질 데이터 플랫폼인 AICoin과 함께 고전 전략 연구 시리즈를 시작했습니다.

고정 투자 전략은 전략 트레이딩에서 가장 고전적인 전략 중 하나입니다. 일반적으로 전략 트레이딩은 사용자가 자동매매를 할 수 있도록 도와주는 도구로, 수동매매에 비해 리스크를 줄이고 조작을 단순화할 수 있는 장점이 있습니다. 고정 투자 전략은 정기적으로 고정 금액을 거래하는 방법으로, 일회성 투자로 인한 위험을 분산하고 거래 비용을 원활하게 합니다. 장기간 고정 금액 거래를 고수함으로써 시간 복리의 효과를 활용하여 수익성을 달성할 수 있습니다.

1) 비트코인 탄생 이후 반감기별 고정 투자 수익률 분석

2) 지난 4년간의 연간 고정 투자 수익률 분석

이번 호에서는 시점을 기준으로 한 고정 투자 전략 모델을 사용하며 고정 투자 기준은 시간 복리 효과로 합니다. 이번 데이터 테스트는 시점 투자 전략 모델을 기반으로 하며, 기준 투자는 매주 월요일 0시(UTC +8)에 고정 투자, 고정 금액은 0.1 BTC입니다. 각 고정 투자 전에는 마지막 고정 투자의 수익이 한 번 정산되고 이전에 투자한 원금 총액이 남게 됩니다.

고정 투자 전략을 한 문장으로 요약하면, BTC 장기 보유자에게는 시장이 장기 가치를 피드백할 것입니다.

장단점 비교

전반적으로 고정 투자 전략은 일반 트레이더가 시장 변동을 효과적으로 완화하고 절제된 거래 습관을 기르는 데 적합한 장기 거래 전략이지만 어느 정도의 인내심과 장기적인 비전을 가져야 하는 것도 트레이더에게 필요합니다.

모델 I 

다른 반감기 이후 비트코인 탄생부터의 분석, 고정 투자는 수익을 창출할 수 있습니다 

주: 백테스트 시스템 설정으로 인해 거래 금액에는 다음 매수 금액이 모두 포함됩니다. 0.1 BTC를 매수하는 첫 번째 고정일, 0.1 BTC를 매도하는 동시에 0.2 BTC를 매수하는 두 번째 고정일 등과 같은 BTC 총 비용과 BTC 매도 비용이 모두 포함됩니다.

모델 2 

지난 4년간의 수익률을 분석하여 매년 발생한 연간 고정 투자

주: 백테스팅 시스템 설정으로 인해 거래 금액에는 첫 번째 정산일에 0.1 BTC를 매수하고 두 번째 정산일에 0.2 BTC를 매수하면서 0.1 BTC를 매도하는 등 BTC 매수 및 매도 총 비용이 포함되어 있으며, 이는 거래 금액에 포함되지 않습니다.

분석 및 요약

모델 1의 픽싱 전략은 비트코인 탄생 초기 보상부터 세 번째 반감기까지 총 4번의 비트코인 산업 사이클을 기반으로 합니다. 픽스 횟수, 거래 금액, 수익률은 각 사이클에 따라 달라집니다. 모델 1은 시간이 지나고 비트코인 가격이 상승함에 따라 고정 수익률이 크게 증가하여 더 많은 최대 수익을 포착하지 못한다는 것을 보여줍니다. 예를 들어 두 번째 사이클의 수익률은 9.74%인 반면 세 번째 사이클의 수익률은 170.03%로 급증합니다. 모델 1은 장기간에 걸친 픽스를 통해 비트코인을 점진적으로 축적하여 시장 변동성을 완화하고 궁극적으로 장기적으로 상당한 이익을 확보하려는 장기 트레이더에게 적합합니다. 수익률은 주기마다 변동이 있지만 전체적으로 50% 이상을 유지하여 높은 수준의 안정성과 위험 감수성을 보여줍니다. 높은 수익률에도 불구하고 비트코인 자체의 가격 변동성이 크기 때문에 견고성이 다소 부족하므로 시장 변동성이 수익률에 미치는 영향에 주의를 기울여야 합니다.

모델 2의 픽싱 전략은 연간 기준으로 2020년부터 2023년까지 연간 비트코인 픽싱 수익률을 분석합니다. 연간 고정 횟수는 연간 52회로 고정되어 있으며, 총 코인 보유량은 약 5.2 BTC로 유지됩니다. 연간 고정 수익률은 변동이 있으며, 예를 들어 2021년 수익률은 21.47%, 2022년에는 -48.75%의 마이너스 수익률을 기록했습니다. 이는 연간 고정 전략이 단기 시장 변동성의 영향을 크게 받는다는 것을 나타냅니다. 모델 2는 단기(예: 1년)에도 고정 투자 전략이 마이너스 수익률 위험에 노출되어 있으며, 단기적으로 시장 성과를 관찰하고 연간 고정으로 시장 상황을 빠르게 평가하고 매매 전략을 조정할 수 있는 트레이더에게 적합하다는 점을 강조합니다. 수익률의 변동성에도 불구하고 승률은 50%를 유지하고 있습니다. 전반적으로 최근 몇 년 동안 플러스 수익률이 있었지만 수익률 수준은 모델 1보다 낮고 단기 승률과 수익률은 장기 전략만큼 견고하지 않습니다.

수익률과 위험의 관점에서 볼 때 모델 1은 일부 주기에서 매우 높은 수익률을 기록했지만 비트코인의 큰 변동성, 즉 높은 수익률에는 높은 위험이 따른다는 것을 알 수 있습니다. 모델 2는 연간 고정 투자 전략이 단기적으로 변동성이 더 크다는 것을 보여주며, 안정적인 수익을 추구하는 보수적인 트레이더에게는 단기 전략이 불확실성으로 가득하다는 점에서 적합하지 않습니다. 결론적으로 고정 투자 전략은 장기간 거래하고 시장 변동성을 견딜 수 있고 장기 거래 기간을 가진 트레이더에게 더 적합합니다. 두 모델 중 모델 I에 표시된 장기 고정 투자 전략이 여러 주기에 걸쳐 더 높은 승률과 수익을 보여주기 때문에 더 적합합니다. 결론적으로 고정 투자 전략의 견고성에도 불구하고 고정 투자 전략의 다른 모델도 위험과 수익 측면에서 큰 차이를 보이므로 사용자는 고정 투자 전략의 사용을 더욱 구분할 필요가 있습니다.

고정 전략은 가장 간단한 거래 전략 중 하나이며, OKX의 고정 전략은 다음과 같은 구매를 지원하여 DCA 전략을 쉽게 구현할 수 있도록 합니다. 약 20개의 다양한 암호화폐 자산 구매를 지원하며, 사용자가 선호하는 거래 조합에 따라 선택한 간격으로 단일 암호화폐 자산의 구매 가격을 평균화하거나 다양한 비율로 여러 암호화폐 자산을 동시에 구매하기 위해 USDT 잔액을 사용할 수 있습니다.

현재 OKX 고정 전략은 일시 중지 및 재시작, 거래 통화 간 전환, 고정 코인의 가격 범위 설정(즉, 사용자가 고정 코인 쌍마다 가격 범위를 설정하고 가격 범위 내에서만 고정 작업을 수행), 매개 변수 편집, 내역 보기 등의 새로운 기능을 추가하여 사용자가 보다 편리하고 효율적인 방식으로 고정 전략을 거래할 수 있도록 지원합니다.

OKX의 전략 트레이딩은 어떻게 이용하나요? 사용자는 OKX 앱 또는 공식 웹사이트를 통해 OKX의 전략 거래에 접속하여 "전략 거래"의 거래 섹션으로 들어간 다음 전략 사각형을 클릭하거나 전략을 생성하여 환경을 열 수 있습니다. 전략 스퀘어는 자신만의 전략을 만드는 것 외에도 "품질 전략"과 "전략의 품질 멤버가 있는 전략"을 제공하며, 사용자는 전략 또는 전략을 복사하여 싱글을 따를 수 있습니다.

OKX 전략 거래는 쉬운 조작, 낮은 수수료, 보안 등 여러 가지 핵심 장점을 가지고 있습니다.

운영 측면에서 OKX는 사용자가 보다 과학적으로 거래 매개변수를 설정할 수 있도록 지능형 매개변수를 제공하고, 사용자가 빠르게 시작하고 숙련할 수 있도록 그래픽 및 비디오 튜토리얼을 제공합니다. 수수료 측면에서 OKX는 수수료율 시스템을 업그레이드하여 사용자의 거래 수수료를 대폭 낮췄습니다. 보안 측면에서 OKX는 최고의 글로벌 전문가로 구성된 보안 팀을 보유하고 있어 은행 수준의 보안을 제공합니다.

- 그리드 전략: 현물 그리드, 계약 그리드, 무제한 그리드

- 평균 비용: 계약 마틴게일(계약 DCA), 현물 마틴게일(현물 DCA), 고정 투자(현물 DCA), 고정 투자(현물 DCA), 고정 투자(현물 DCA), 고정 투자(현물 DCA), 고정 투자(현물 DCA), 고정 투자(현물 DCA)

- 조합 차익거래: 텀블러, 급락, 고점 탈출, 차익거래 하락

- 대량 주문 분할: 빙산 전략, 시간 가중 전략

- 신호 거래: 신호 전략

그리드 카테고리에서, 일반 구매를 위한 텀블러 카테고리는 가장 사용하기 쉬운 전략입니다. 반면 차익거래 주문, 빙산 전략, 시간가중 전략은 더 복잡한 위험 상황에 직면해야 하므로 순자산이 많은 사용자에게 더 적합합니다.

또한 AICoin은 사용자에게 다양한 거래 전략을 제공하여 사용자가 현재 시장을 보다 빠르고 직관적으로 이해할 수 있도록 합니다. "사용자 지정 지표/백테스팅/실시간 거래" 옵션은 AICoin 상품의 왼쪽 사이드바에 있는 "시세" 옵션에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하고 "커뮤니티 지표"에서 "고정"을 검색하면 고정 전략의 코드를 찾을 수 있습니다.

면책 조항

이 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 OKX가 아닌 작성자의 견해를 나타냅니다. 이 기사는 (i) 거래 조언 또는 거래 추천, (ii) 디지털 자산의 매수, 매도 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 자문을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 당사는 이러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함)의 보유는 높은 수준의 위험을 수반하며 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 회원님의 재정 상황에 비추어 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 회원님에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/거래 전문가와 상담하시기 바랍니다. 해당 지역 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임은 전적으로 회원님에게 있습니다.