摩根大通：全球75%的套利交易已平仓，G-10套利交易来日无多

摩根大通表示，全球四分之三的套利交易已平仓，最近的跌势抹去了今年的涨幅。 量化策略师 Antonin Delair、Meera Chandan 和 Kunj Padh 在给客户的一封信中表示，该行追踪的 G-10、新兴市场和全球套利交易篮子的回报率自 5 月以来已下降约 10%。跌势抹去了年初至今的回报，并大幅削减了 2022 年末以来累积的利润。 该团队写道，全球套利交易篮子的现货部分表明，75%的套利交易已平仓。他们重申，G-10 套利交易剩下的时间不多了。这些策略师表示，8 月反弹的机会可能很小，这段期间央行的日程表比较清淡，波动性已经开始降温。（金十）