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ストラテジーテスト03｜OKXとAICoin研究所：マーチンゲール戦略

2024/08/23 12:40

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OKXは、プレミアムデータプラットフォームであるAICoinと共同で、実際のデータ測定や戦略の特徴などの中核的な次元の分析を通じて、ユーザーがさまざまな戦略についてよりよく理解し、学び、盲目的な利用を避けようとするのを支援することを目的として、一連の古典的な戦略研究を開始しました。

マーチンゲール戦略は、ドルコスト平均法、またはDCAとして知られています。一回の勝利が得られるまで。この戦略の基本的な前提は、十分な資金があれば、最終的な勝利がそれまでの損失をすべて埋め合わせ、利益につながるということです。よりリスクの高い戦略として、マーチンゲールは十分な資本があり、潜在的に大きな損失を許容できるトレーダーに適しています。

この戦略は、暗号通貨市場で適用される2つの主な形態に分けられます：スポットマーチンゲールとコントラクトマーチンゲールです。

問題03では、3ビッグデータモデルを使用して、マーチンゲール戦略を紹介します。データテストの操作基準のこの期間：

ロングDCA：市場が開始されたときに買うためにポジションをオープンし、市場が操作をカバーするために下落したときに、最大5回、ポジションをカバーするために5回目は損切りラインを設定します。市場が反発し、目標価格まで上昇したときに、1回限りの売りで利益を得る。

コントラクトDCA：ロングDCAのロジックをベースに、売りポジションを建てる操作を加える。相場が売られ始めると、ポジションを埋めるために相場が上昇するとき、最大5回、同じ5回ポジションを埋めるために損切りラインを設定します。相場が戻り、目標価格まで下落したら、一気に買って利益を得る。

スポットマーチンゲールとコントラクトマーチンゲール一文要約：横ばい振動市場、コントラクトDCAに適しています。市場の上昇傾向は明らかであり、スポットDCAに適していますが、すべてのリスクについて警戒する必要があります。

長所と短所

マーチンゲール戦略の2つの形態は、どちらも同じ基本原則に従っています。利益が前の損失をカバーすることを期待して、平均価格を引き下げる。しかし、具体的な運用方法、リスクプロファイル、適用シナリオには大きな違いがある。戦略の選択は、トレーダーのリスク許容度や市場動向に応じて動的に調整されるべきであり、潜在的な損失を減らすための合理的なリスク管理措置に注意を払う必要がある。

スポットマーチンゲールもコントラクトマーチンゲールも、ポジション管理に重点を置いた戦略と考えられます。スポットマーチンゲール戦略は、買いを倍増させることで平均保有コストを削減し、持続的な下落リスクに対する警戒を必要とし、コントラクトマーチンゲール戦略は、オープンポジションを倍増させることでリターンとリスクの両方を増幅させ、ブローアウトのリスクに対する警戒を必要とします。

モデル1

モデルは、上昇トレンドの市場5分サイクルを持つDCA契約です。strong>対スポットDCA

画像1：上昇トレンド相場5分足サイクル下のコントラクトDCA; Source: AICoin

画像2：上昇トレンド相場5分足サイクル下のスポットDCA出典：AICoin

モデル2

モデルは以下の通りです。5分足でのDCAとスポットDCAの比較

画像3: 5分サイクルでの下降中のコントラクトDCA出典：AICoin

写真4: スポットDCA下降トレンド5分サイクル中ソース：AICoin

モデル3

モデルは：横オシレーター5分足です。コントラクトDCAスポットDCA

画像5：横揺れ5分契約中のサイクルDCA; 出典：AICoin

DCA; source:AICoin
分析と要約
急騰と急落。ショック相場に適した不利な契約DCA戦略で、ショック＆下落相場には契約ショートDCA、ショック＆上昇相場には契約ロングDCAが適している。スポットDCAは、上昇相場で取得することができます。
異なる市場環境におけるコントラクトDCA戦略は、特に横ばい相場の優位性において、強い適応性を示している。スポットDCAは上昇相場では優れたパフォーマンスを示すが、横ばいオシレーターや下落相場ではそうではない。コントラクトDCAは、取引頻度が高く、勝率が高いという利点があるが、リスクも高い。スポットDCAは取引頻度が低く、長期トレーダーやリスクを嫌うトレーダーに向いているかもしれません。
一般的に、ポジション追加パラメーターが1に設定されている場合、グリッドと非常によく似た動作をします。しかし、ポジション増加パラメータが2（またはそれ以上）に設定されている場合、必要資本が急激に増加し、トレーダーに大きな心理的プレッシャーを与える可能性があります。特に、契約マーチンゲールでは、レバレッジにより、リスクがより大きくなり、ポジションが破裂する可能性があります。
具体的には：
リスク許容度に基づいて戦略を選択する
リスク許容度が高い：特に横ばい相場で、コントラクトDCAを検討してください。
リスク許容度が低い：特に上昇トレンドが明確な市場では、スポットDCAを選択できます。
市場トレンドに連動して
上昇トレンド：どちらの戦略も検討できますが、時間内に利益を取るように注意してください。
下落トレンド：注意が必要で、戦略を調整するか、今は様子を見る必要があるかもしれません。
サイドウェイオシレーター：DCAを契約した方が有利かもしれません。
Dynamic Adjustment
市場の変化に応じて、戦略を柔軟に調整しましょう。
リスク管理
損切りポイントを設定し、1回のトレードの資金量をコントロールし、リスクを減らすために分散させる。
組み合わせ戦略
リスクとリターンのバランスを取るために、Contract DCAとSpot DCAの組み合わせを使用することを検討してください。
継続的な学習と最適化
定期的にバックテストを行い、戦略の有効性を評価することで、新しい市場データに基づいて取引戦略を継続的に最適化する。
外部要因に注目する
テクニカル分析に加え、マクロ経済や業界のニュースなど、市場に影響を与える可能性のある外部要因に注目することも重要です。
これらの戦略を賢く利用し、個々の状況や市場の状況に適応させることで、トレーダーはリスクをより適切に管理し、利益を得る可能性を高めることができます。ただし、暗号通貨市場は変動が激しいことを常に念頭に置き、トレーダーは失ってもいい分だけを投資するようにしましょう。
OKX&AICoinマーチンゲール戦略
現在、OKX戦略取引は、暗号ユーザーの習慣や特性を組み合わせたマーチンゲール戦略のOKXスポット版、および契約版、便利で多様な戦略の範囲を提供しています。OKXスポット及びコントラクトマーチンゲール戦略は、暗号ユーザーの習慣や特徴を考慮し、より最適化されています。異なる経験を持つユーザーのために、手動作成とスマート作成の2つの異なる作成モードがあります。
手動作成は、トレーダーが市場の個人的な判断に基づいてパラメータを設定します。これは主に経験豊富で資本力のあるトレーダーに適しており、スマートクリエーションは通常のユーザーに推奨されています。インテリジェントクリエーションは、ユーザー個人のリスク選好度に基づいて、OKXシステム推奨のパラメーターを選択し、取引量と購入リズムを設定します。
システムによって推奨されるパラメータは、過去の市場や資産の変動から統合され、かなりの権限で測定されたOuyi OKXの背景アルゴリズムの助けを借りて、トレーダーに信頼性の高い取引の基準をもたらすことができることを言及する必要があります。また、スマート創造モデルは、ユーザーの資産状況と許容度を考慮し、保守性、バランス、積極性の3つのレベルに応じて異なるリスクレベルのパラメータを推奨することにより、可能な限りリスクを制御します。
OKXの他のストラテジーにアクセスするにはどうすればよいですか？ユーザーはOKX APPまたは公式ウェブサイトからOKXにアクセスし、「取引」セクションの「ストラテジー取引」モードに進み、「ストラテジー広場」または「ストラテジーを作成」のいずれかをクリックして体験を開始することができます。ストラテジースクエアでは、自分でストラテジーを作成するだけでなく、「プレミアムストラテジー」や「ストラテジーテイカーのためのプレミアムストラテジー」も用意されており、ユーザーはストラテジーをコピーしたり、ストラテジーをフォローしたりすることができる。
OKXのストラテジー取引は、簡単操作、低手数料、安全性など、複数の核となる利点があります。操作面では、ユーザーがより科学的に取引パラメータを設定できるよう、インテリジェントパラメータを提供しています。手数料の面では、OKXは手数料率システムをアップグレードし、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。セキュリティ面では、OKXは世界トップレベルの専門家からなるセキュリティチームを擁しており、銀行レベルのセキュリティ保護を提供することができます。
AICoinのDCA戦略へのアクセス方法は？
全通貨DCA戦略：ユーザーは、AICoin製品の左サイドバーの「戦略」オプションで「全通貨DCA」オプションを見つけることができます。ここをクリックすると、このインターフェイスでは、全通貨DCA戦略によって推奨される現在の市場条件に基づいてAICoinを持っています。
スポットDCA戦略：ユーザーは、AICoin製品の左サイドバーの「相場」オプションで「スポットDCA」オプションを見つけることができます。ここをクリックすると、ユーザーが選択した現在のペアに基づき、AICoinが推奨するスポットDCA戦略が表示されます。
Contract DCA戦略：ユーザーは、AICoin製品の左サイドバーの「Quotes」オプションで「Custom Indicator / Backtesting / Live Trading」のオプションを見つけることができます。ここをクリックし、"Community Indicators "で "Contract DCA "を検索すると、フィキシング戦略のコードが見つかります。
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